PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCRX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCRX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCRX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCRX и JMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		-0.52%6.58%8.01%10.10%-10.71%8.22%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, PTCRX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.

PTCRX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.97%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Credit Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с PTCRX:
PTCRX с PYLDPTCRX с PTIAXPTCRX с BWDTXPTCRX с ANGLXPTCRX с CBLDXPTCRX с DBSCXPTCRX с MOFIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий PTCRX и JMSIX

PTCRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PTCRX
Performance Trust Credit Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

PTCRX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCRX
Ранг доходности на риск PTCRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCRX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCRXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.03

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.57

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.47

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

13.07

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCRX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCRX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCRX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCRXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.76

+0.23

Корреляция

Корреляция между PTCRX и JMSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCRX и JMSIX

Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		5.34%4.34%5.67%5.95%4.69%8.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PTCRX и JMSIX

Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCRXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-18.40%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-1.64%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-11.39%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.28%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.60%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.43%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCRX и JMSIX

Performance Trust Credit Fund (PTCRX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PTCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCRXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.77%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.67%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

2.59%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

3.69%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.91%

3.85%

+0.06%