PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCRX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCRX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCRX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCRX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		-0.29%6.58%8.01%7.43%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, PTCRX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

PTCRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.85%
3 года*
7.58%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Credit Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PTCRX:
PTCRX с PTIAXPTCRX с ANGLXPTCRX с BWDTXPTCRX с CBLDXPTCRX с DBSCXPTCRX с MOFIXPTCRX с CBRDX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий PTCRX и PYLD

PTCRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

PTCRX
Performance Trust Credit Fund
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PTCRX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCRX
Ранг доходности на риск PTCRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCRX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCRXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.77

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.47

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.91

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

7.76

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCRX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCRX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCRX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCRXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.01

-1.01

Корреляция

Корреляция между PTCRX и PYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCRX и PYLD

Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		5.33%4.34%5.67%5.95%4.69%8.11%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTCRX и PYLD

Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCRXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-4.52%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.25%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.98%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.64%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.80%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCRX и PYLD

Текущая волатильность для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PTCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCRXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.66%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.13%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

3.44%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

4.00%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.91%

4.00%

-0.09%