Сравнение PTCRX с PYLD
PTCRX (Performance Trust Credit Fund) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, PTCRX returned 6.55% vs 7.40% for PYLD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PTCRX charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности PTCRX и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTCRX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.
PTCRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTCRX и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTCRX Performance Trust Credit Fund | 1.27% | 6.58% | 8.01% | 7.43% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.95% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Correlation
The correlation between PTCRX and PYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between PTCRX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTCRX vs. PYLD — Ранг доходности на риск
PTCRX
PYLD
Сравнение PTCRX c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTCRX | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.29 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.44 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTCRX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.04 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PTCRX и PYLD
Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTCRX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -4.52% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -3.25% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.44% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.65% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.71% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCRX и PYLD
Текущая волатильность для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) составляет 0.98%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PTCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTCRX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.24% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.50% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 3.08% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 3.99% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 3.99% | -0.10% |
Сравнение комиссий PTCRX и PYLD
PTCRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCRX и PYLD
Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности PYLD в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTCRX Performance Trust Credit Fund | 5.36% | 4.34% | 5.67% | 5.95% | 4.69% | 8.11% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.30% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTCRX and PYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.24%) compared to PTCRX (0.98%). In terms of maximum drawdown, PTCRX dropped -14.09% vs PYLD's -4.52%.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTCRX и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор