PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCRX с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCRX с NWXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).

PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCRX и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCRX и NWXHX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		-0.29%6.58%8.01%10.10%-10.71%8.22%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, PTCRX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.76%.

PTCRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.85%
3 года*
7.58%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Credit Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PTCRX:
PTCRX с PYLDPTCRX с PTIAXPTCRX с ANGLXPTCRX с BWDTXPTCRX с DBSCXPTCRX с CBLDXPTCRX с MOFIX
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX

Сравнение комиссий PTCRX и NWXHX

PTCRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

PTCRX
Performance Trust Credit Fund
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Доходность на риск

PTCRX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCRX
Ранг доходности на риск PTCRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCRX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCRXNWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

4.08

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

5.70

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.29

-0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.69

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

27.35

-18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCRX vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCRX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCRX и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCRXNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

4.08

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.58

-0.57

Корреляция

Корреляция между PTCRX и NWXHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCRX и NWXHX

Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности NWXHX в 5.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		5.33%4.34%5.67%5.95%4.69%8.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%

Просадки

Сравнение просадок PTCRX и NWXHX

Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCRXNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-22.96%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-1.30%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-5.52%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.41%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.06%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.24%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCRX и NWXHX

Performance Trust Credit Fund (PTCRX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PTCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCRXNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.40%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.76%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

1.62%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

3.70%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.91%

4.43%

-0.52%