PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCRX с NWXEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCRX с NWXEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).

PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCRX и NWXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCRX и NWXEX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		-0.29%6.58%8.01%10.10%-10.71%8.22%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		0.69%6.97%9.36%9.00%3.50%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, PTCRX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%.

PTCRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.85%
3 года*
7.58%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

NWXEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.39%
3 года*
8.15%
5 лет*
6.22%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Credit Fund

Nationwide Strategic Income A

Часто сравнивают с PTCRX:
PTCRX с PYLDPTCRX с PTIAXPTCRX с ANGLXPTCRX с BWDTXPTCRX с DBSCXPTCRX с CBLDXPTCRX с MOFIX
Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с DHEAXNWXEX с CBLDXNWXEX с ICMUXNWXEX с ESIIXNWXEX с PRFRXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX

Сравнение комиссий PTCRX и NWXEX

И PTCRX, и NWXEX имеют комиссию равную 0.99%.

PTCRX
Performance Trust Credit Fund
NWXEX
Nationwide Strategic Income A

Доходность на риск

PTCRX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCRX
Ранг доходности на риск PTCRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCRX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCRXNWXEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.97

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

5.59

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.17

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.74

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

27.08

-18.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCRX vs. NWXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCRX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа NWXEX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCRX и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCRXNWXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.97

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.46

-0.46

Корреляция

Корреляция между PTCRX и NWXEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCRX и NWXEX

Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности NWXEX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		5.33%4.34%5.67%5.95%4.69%8.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		4.82%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Просадки

Сравнение просадок PTCRX и NWXEX

Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и NWXEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCRXNWXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-22.97%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-1.20%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-5.60%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.43%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.12%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.23%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCRX и NWXEX

Performance Trust Credit Fund (PTCRX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PTCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCRXNWXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.51%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.88%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

1.59%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

3.66%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.91%

4.42%

-0.51%