Сравнение PTCRX с PTIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX).
PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. PTIMX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTCRX и PTIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTCRX и PTIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTCRX Performance Trust Credit Fund | -0.29% | 6.58% | 8.01% | 10.10% | -10.71% | 8.22% |
PTIMX Performance Trust Municipal Bond Fund | 0.06% | 4.03% | 1.63% | 8.66% | -12.14% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PTCRX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PTIMX с доходностью 0.06%.
PTCRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
PTIMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTCRX и PTIMX
PTCRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PTIMX в 0.48%.
Доходность на риск
PTCRX vs. PTIMX — Ранг доходности на риск
PTCRX
PTIMX
Сравнение PTCRX c PTIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTCRX | PTIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.12 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.48 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.18 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 3.64 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTCRX | PTIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.12 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.19 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PTCRX и PTIMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCRX и PTIMX
Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности PTIMX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCRX Performance Trust Credit Fund | 5.33% | 4.34% | 5.67% | 5.95% | 4.69% | 8.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTIMX Performance Trust Municipal Bond Fund | 3.96% | 4.02% | 3.66% | 3.68% | 2.46% | 2.35% | 2.71% | 3.08% | 2.87% | 2.58% | 2.41% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок PTCRX и PTIMX
Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки PTIMX в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и PTIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTCRX | PTIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -16.69% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -4.63% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | -16.69% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.44% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.99% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.50% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCRX и PTIMX
Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) имеют волатильность 1.24% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTCRX | PTIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.26% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.72% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 4.70% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.43% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 4.47% | -0.56% |