- Дата выпуска
- 30 дек. 2020 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTCRX
Performance Trust Credit Fund (PTCRX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции PTCRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,214.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Performance Trust Credit Fund (PTCRX) показал доход в 1.27% с начала года и 6.55% за последние 12 месяцев.
Performance Trust Credit Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PTCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PTCRX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.84% | -1.52% | 0.81% | 0.65% | 0.11% | 1.27% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 1.11% | -0.77% | 0.16% | 0.24% | 1.53% | 0.15% | 0.84% | 1.18% | 0.46% | 0.80% | 0.05% | 6.58% |
| 2024 | 1.42% | -0.34% | 1.17% | -0.93% | 1.55% | 1.12% | 1.69% | 1.49% | 1.22% | -1.01% | 1.37% | -0.93% | 8.01% |
| 2023 | 2.84% | -1.12% | -0.19% | 0.97% | -0.70% | 1.07% | 1.00% | 0.26% | -1.36% | -1.16% | 4.33% | 3.93% | 10.10% |
| 2022 | -1.83% | -0.93% | -2.44% | -3.09% | -0.01% | -2.93% | 2.59% | -1.51% | -4.07% | 0.01% | 2.96% | 0.23% | -10.71% |
| 2021 | 0.77% | -0.09% | -1.00% | 1.77% | 0.74% | 1.47% | 0.96% | 0.32% | -0.20% | -0.10% | -0.03% | 3.40% | 8.22% |
Метрики бенчмарка
Performance Trust Credit Fund has an annualized alpha of 3.32%, beta of 0.06, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2021.
- This fund participated in 27.11% of S&P 500 Index downside but only 22.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.32%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 22.33%
- Участие в снижении
- 27.11%
Комиссия
Комиссия PTCRX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTCRX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 13.52 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.40 | $0.51 | $0.52 | $0.40 | $0.80 |
Дивидендный доход | 5.36% | 4.34% | 5.67% | 5.95% | 4.69% | 8.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.40 |
| 2024 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.51 |
| 2023 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.52 |
| 2022 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.40 |
| 2021 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.02 | $0.08 | $0.03 | $0.35 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Performance Trust Credit Fund показал максимальную просадку в 14.09%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Performance Trust Credit Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.09%окт. 2022 г. | 9mo 25d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.86%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 2mo 2d | 3mo 10dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.37%март 2021 г. | 1mo 4d | 1mo 18d | 2mo 22dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.28%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.81%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 13d | 2mo 18dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| PTCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -56.78% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -9.10% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.98% | -18.90% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | -25.43% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.72% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.97% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTCRX
Добавьте Performance Trust Credit Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTCRX