PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с VWESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTCIX с VWESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) and VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both mutual funds - PTCIX is a Long-Term Bond fund managed by PIMCO, while VWESX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PTCIX returned 2.78%/yr vs 1.63%/yr for VWESX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PTCIX charges 0.55%/yr vs 0.22%/yr for VWESX.

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и VWESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VWESX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PTCIX превзошли акции VWESX по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.63% соответственно.

PTCIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
9.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
2.78%

VWESX

1 день
0.00%
1 месяц
1.77%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.69%
3 года*
3.50%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTCIX и VWESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		1.07%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.81%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%

Correlation

The correlation between PTCIX and VWESX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.96

The correlation between PTCIX and VWESX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODLXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODIXPTCIX с SPLBPTCIX с SLDAX
Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO

Доходность на риск

PTCIX vs. VWESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c VWESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCIXVWESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.00

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.49

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.54

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

3.90

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCIX vs. VWESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWESX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и VWESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCIXVWESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и VWESX

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, примерно равная максимальной просадке VWESX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и VWESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTCIXVWESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-36.34%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.12%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-13.36%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-34.48%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-36.34%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-18.84%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-6.74%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.01%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и VWESX

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTCIXVWESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.57%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.62%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

7.86%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

12.10%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

10.86%

-0.39%

Сравнение комиссий PTCIX и VWESX

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWESX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и VWESX

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VWESX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.80%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.05%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PTCIX and VWESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTCIX has higher volatility (2.78%) compared to VWESX (2.57%). In terms of maximum drawdown, PTCIX dropped -35.64% vs VWESX's -36.34%.

PTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTCIX и VWESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор