PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCIX с DODIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCIX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-2.23%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		-0.19%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PTCIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.02% соответственно.

PTCIX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.93%
1 год
2.78%
3 года*
3.06%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
2.83%

DODIX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.10%
3 года*
4.90%
5 лет*
1.40%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODLXPTCIX с SPLBPTCIX с TLTPTCIX с DEEIX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с DODLXDODIX с AGGDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий PTCIX и DODIX

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

PTCIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCIXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.15

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.65

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.02

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

6.03

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCIX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCIXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.47

-0.92

Корреляция

Корреляция между PTCIX и DODIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и DODIX

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности DODIX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.41%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.29%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и DODIX

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCIXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-16.89%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-2.94%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-16.89%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-16.89%

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-2.32%

-15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-1.50%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.98%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и DODIX

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCIXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.85%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

2.80%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

4.61%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

5.52%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

4.42%

+6.02%