Сравнение PTCIX с VUSXX

С начала года, PTCIX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у VUSXX с доходностью 0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUSXX в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VUSXX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и VUSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTCIX и VUSXX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VUSXX в 3.69%

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и VUSXX.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.