PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с SLDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTCIX с SLDAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) and SLDAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, PTCIX returned 2.73%/yr vs 1.61%/yr for SLDAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PTCIX charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for SLDAX.

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и SLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у SLDAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PTCIX превзошли акции SLDAX по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.61% соответственно.

PTCIX

1 день
-0.57%
1 месяц
1.89%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.28%
3 года*
4.69%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
2.73%

SLDAX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.24%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.61%
3 года*
2.86%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTCIX и SLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		0.95%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		0.32%7.37%-2.78%8.14%-26.58%-2.80%16.56%21.45%-6.23%11.67%

Correlation

The correlation between PTCIX and SLDAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.94

The correlation between PTCIX and SLDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с FHYTXPTCIX с IGLBPTCIX с DODLXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODIXPTCIX с SPLBPTCIX с DEEIX
Часто сравнивают с SLDAX:
SLDAX с PLRIXSLDAX с SEIMXSLDAX с SOAIXSLDAX с SBIFXSLDAX с LDRAXSLDAX с DEEIXSLDAX с RPLCX

Доходность на риск

PTCIX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SLDAX
Ранг доходности на риск SLDAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTCIXSLDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.78

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.17

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.14

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

2.81

+0.82

PTCIX vs. SLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLDAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и SLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и SLDAX

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, примерно равная максимальной просадке SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и SLDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTCIXSLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-36.12%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.19%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-13.62%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-35.17%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-36.12%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-20.02%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-10.65%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и SLDAX

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) имеют волатильность 2.15% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTCIXSLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.16%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

5.64%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

7.59%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

12.12%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

11.28%

-0.80%

Сравнение комиссий PTCIX и SLDAX

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и SLDAX

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SLDAX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.81%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		5.14%5.03%4.63%3.38%3.27%5.81%7.64%3.79%4.26%4.41%4.22%6.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PTCIX and SLDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLDAX has higher volatility (2.16%) compared to PTCIX (2.15%). In terms of maximum drawdown, PTCIX dropped -35.64% vs SLDAX's -36.12%.

PTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTCIX и SLDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор