Сравнение PTCIX с IGLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).
PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTCIX и IGLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTCIX и IGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | -2.23% | 8.56% | -0.06% | 9.20% | -27.04% | -1.00% | 13.28% | 24.99% | -5.92% | 13.56% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.58% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PTCIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у IGLB с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции PTCIX превзошли акции IGLB по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.47% соответственно.
PTCIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 2.83%
IGLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTCIX и IGLB
PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%.
Доходность на риск
PTCIX vs. IGLB — Ранг доходности на риск
PTCIX
IGLB
Сравнение PTCIX c IGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTCIX | IGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 1.85 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTCIX | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PTCIX и IGLB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCIX и IGLB
Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности IGLB в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 5.41% | 5.67% | 5.23% | 3.83% | 4.86% | 7.39% | 7.72% | 5.14% | 6.51% | 4.81% | 5.75% | 14.97% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.29% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок PTCIX и IGLB
Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, примерно равная максимальной просадке IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и IGLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTCIX | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -34.12% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -5.41% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -34.12% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -34.12% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -14.93% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -8.04% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.28% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCIX и IGLB
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) составляет 3.71%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTCIX | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.95% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 5.53% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 9.95% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 12.41% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 12.53% | -2.09% |