PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCIX с DODLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).

PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCIX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-1.67%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PTCIX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 2.89% против 4.88% соответственно.

PTCIX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.58%
1 год
2.79%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
2.89%

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODIXPTCIX с VUSXXPTCIX с SPLBPTCIX с TLTPTCIX с DEEIX
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX

Сравнение комиссий PTCIX и DODLX

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.

PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

PTCIX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCIXDODLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.63

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.31

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.02

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

8.00

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCIX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа DODLX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCIXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.63

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.62

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между PTCIX и DODLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и DODLX

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности DODLX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.38%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и DODLX

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и DODLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCIXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-16.30%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-3.67%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-16.30%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-16.30%

-19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-2.88%

-13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.06%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.93%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и DODLX

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCIXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.02%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

2.79%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

4.46%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

5.17%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

4.77%

+5.67%