Сравнение PTCIX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PTCIX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTCIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | -2.23% | 8.56% | -0.06% | 9.20% | -27.04% | -1.00% | 13.28% | 24.99% | -5.92% | 13.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PTCIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PTCIX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.83% против -1.38% соответственно.
PTCIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 2.83%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTCIX и TLT
PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
PTCIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
PTCIX
TLT
Сравнение PTCIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTCIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.04 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.05 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 0.11 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTCIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PTCIX и TLT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCIX и TLT
Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 5.41% | 5.67% | 5.23% | 3.83% | 4.86% | 7.39% | 7.72% | 5.14% | 6.51% | 4.81% | 5.75% | 14.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PTCIX и TLT
Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTCIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -48.35% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -9.23% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -43.70% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -48.35% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -40.17% | +22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -13.62% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.38% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCIX и TLT
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.71% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTCIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.71% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 6.61% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 11.44% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 15.90% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 14.93% | -4.49% |