Сравнение PTCIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PTCIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTCIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | -1.67% | 8.56% | -0.06% | 9.20% | -27.04% | -1.00% | 13.28% | 24.99% | -5.92% | 13.56% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTCIX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTCIX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции PFORX немного отстают с 2.80%.
PTCIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 2.89%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTCIX и PFORX
PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PTCIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PTCIX
PFORX
Сравнение PTCIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTCIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.66 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.97 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTCIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.33 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.91 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PTCIX и PFORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCIX и PFORX
Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 5.38% | 5.67% | 5.23% | 3.83% | 4.86% | 7.39% | 7.72% | 5.14% | 6.51% | 4.81% | 5.75% | 14.97% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PTCIX и PFORX
Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTCIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -13.87% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -3.99% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -13.71% | -21.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -13.87% | -21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -3.39% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -1.95% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.89% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCIX и PFORX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTCIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 1.99% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 2.55% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 3.39% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 3.47% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 3.08% | +7.36% |