PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTCIX с BLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, PTCIX returned 2.78%/yr vs 0.99%/yr for BLV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PTCIX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for BLV.

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PTCIX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.78% против 0.99% соответственно.

PTCIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
9.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
2.78%

BLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-0.86%
1 год
6.59%
3 года*
2.02%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTCIX и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		1.07%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.28%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Correlation

The correlation between PTCIX and BLV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.92

The correlation between PTCIX and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODLXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODIXPTCIX с SPLBPTCIX с SLDAX
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

PTCIX vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCIXBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.81

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.21

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

2.92

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCIX vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCIXBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.81

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и BLV

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTCIXBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-38.29%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.73%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-15.16%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-36.27%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-38.29%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-24.14%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-9.51%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.26%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и BLV

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTCIXBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.62%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

8.15%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

12.97%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

11.98%

-1.51%

Сравнение комиссий PTCIX и BLV

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и BLV

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BLV в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.80%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.80%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PTCIX and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTCIX has higher volatility (2.78%) compared to BLV (2.50%). In terms of maximum drawdown, PTCIX dropped -35.64% vs BLV's -38.29%.

PTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTCIX и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор