Сравнение PTCIX с BAB
PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) and BAB (Invesco Taxable Municipal Bond ETF) are both funds - PTCIX is a Long-Term Bond fund managed by PIMCO, while BAB is a Municipal Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Over the past 10 years, PTCIX returned 2.78%/yr vs 2.24%/yr for BAB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTCIX charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for BAB.
Доходность
Сравнение доходности PTCIX и BAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTCIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BAB с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PTCIX превзошли акции BAB по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.24% соответственно.
PTCIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 2.78%
BAB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам PTCIX и BAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 1.07% | 8.56% | -0.06% | 9.20% | -27.04% | -1.00% | 13.28% | 24.99% | -5.92% | 13.56% |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.12% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
Correlation
The correlation between PTCIX and BAB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between PTCIX and BAB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTCIX vs. BAB — Ранг доходности на риск
PTCIX
BAB
Сравнение PTCIX c BAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTCIX | BAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 4.93 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTCIX | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PTCIX и BAB
Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и BAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTCIX | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -27.80% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -4.15% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -7.57% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -24.95% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -27.80% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -5.64% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -5.31% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.46% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCIX и BAB
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTCIX | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.72% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 3.78% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 5.80% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.33% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 9.69% | +0.78% |
Сравнение комиссий PTCIX и BAB
PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BAB в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCIX и BAB
Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BAB в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.10% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 5.80% | 5.67% | 5.23% | 3.83% | 4.86% | 7.39% | 7.72% | 5.14% | 6.51% | 4.81% | 5.75% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
PTCIX and BAB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTCIX has higher volatility (2.78%) compared to BAB (1.72%). In terms of maximum drawdown, PTCIX dropped -35.64% vs BAB's -27.80%.
BAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTCIX и BAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор