Сравнение PTC с NRG
PTC (PTC Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. PTC operates in Software - Application (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, PTC returned 11.65%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 11.65% против 26.90% соответственно.
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам PTC и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between PTC and NRG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between PTC and NRG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$721.87K
NRG:
$26.10B
PTC:
$13.81
NRG:
$1.21
PTC:
8.23
NRG:
103.60
PTC:
0.37
NRG:
1.56
PTC:
3.42
NRG:
0.76
PTC:
$3.00B
NRG:
$32.38B
PTC:
$2.54B
NRG:
$4.69B
PTC:
$1.67B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. NRG — Ранг доходности на риск
PTC
NRG
Сравнение PTC c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.47 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.16 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и NRG
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -79.41% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -34.24% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -34.24% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -34.24% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -48.76% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.50% | -31.61% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -27.99% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.46% | 13.73% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и NRG
PTC Inc. (PTC) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 15.51% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 15.26% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 35.10% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 44.88% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 40.03% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 39.16% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и NRG
PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и NRG
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and NRG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.51%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор