PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PTC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PTC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTC
PTC Inc.		-18.19%-5.25%5.09%45.75%-0.92%1.29%59.71%-9.66%36.42%31.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PTC превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.24% соответственно.

PTC

1 день
0.02%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-8.76%
3 года*
3.58%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
15.75%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTC Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PTC:
PTC с ADSKPTC с DSY.PAPTC с COSTPTC с SFBSPTC с ADBEPTC с VGTPTC с SMH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PTC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг доходности на риск PTC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.92

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.41

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.41

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

6.61

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между PTC и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PTC и ^GSPC

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PTC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.28%

-56.78%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.45%

-12.14%

-24.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.45%

-25.43%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.37%

-33.92%

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.18%

-5.78%

-28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.18%

-10.75%

-34.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

2.60%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ^GSPC

PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.37%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

9.55%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

18.33%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

16.90%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

18.05%

+14.76%