Сравнение PTC с ^GSPC
PTC (PTC Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PTC returned 12.64%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PTC и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.64% против 13.47% соответственно.
PTC
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -33.57%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -6.10%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 12.64%
^GSPC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам PTC и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -33.57% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.69% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between PTC and ^GSPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PTC and ^GSPC has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PTC
^GSPC
Сравнение PTC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.27 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 9.90 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и ^GSPC
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -56.78% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -9.10% | -39.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -18.90% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.12% | -25.43% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -33.92% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.56% | -2.23% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -10.71% | -34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 2.08% | +22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и ^GSPC
PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 4.94% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 9.93% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 12.55% | +23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 17.01% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 18.06% | +14.97% |
Часто задаваемые вопросы
PTC and ^GSPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.74%) compared to ^GSPC (4.94%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор