Сравнение PTBD с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
PTBD и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | -0.66% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и LDRH
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
PTBD vs. LDRH — Ранг доходности на риск
PTBD
LDRH
Сравнение PTBD c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.71 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.63 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.39 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 14.61 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.71 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.61 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и LDRH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и LDRH
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и LDRH
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -3.17% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -2.82% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -0.32% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -0.25% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.46% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и LDRH
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.34% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.04% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 3.89% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 3.62% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 3.62% | +4.26% |