PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTBD с XTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTBD с XTR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).

PTBD и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTBD или XTR.

Корреляция

Корреляция между PTBD и XTR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTBD и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTBD:

0.56

XTR:

0.50

Коэф-т Сортино

PTBD:

0.76

XTR:

0.80

Коэф-т Омега

PTBD:

1.10

XTR:

1.11

Коэф-т Кальмара

PTBD:

0.18

XTR:

0.52

Коэф-т Мартина

PTBD:

1.76

XTR:

1.65

Индекс Язвы

PTBD:

1.55%

XTR:

4.54%

Дневная вол-ть

PTBD:

5.07%

XTR:

14.41%

Макс. просадка

PTBD:

-26.00%

XTR:

-20.83%

Текущая просадка

PTBD:

-12.02%

XTR:

-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PTBD показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.45%.

PTBD

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-0.73%

1 год

3.06%

5 лет

-0.28%

10 лет

N/A

XTR

С начала года

-4.45%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-7.19%

1 год

6.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTBD и XTR

И PTBD, и XTR имеют комиссию равную 0.60%.

PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTBD и XTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTBD
Ранг риск-скорректированной доходности PTBD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTBD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTBD c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTBD на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTBD и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTBD и XTR

Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности XTR в 21.86%

TTM202420232022202120202019
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.91%6.57%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		21.86%20.89%1.09%1.09%2.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTBD и XTR

Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTBD и XTR

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 2.49%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...