Сравнение PTBD с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
PTBD и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTBD или XTR.
Основные характеристики
| PTBD | XTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.73% | 23.95% |
| Дох-ть за 1 год | 10.63% | 34.73% |
| Дох-ть за 3 года | -3.41% | 7.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 4.30 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.92 | 19.52 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 11.28% |
| Макс. просадка | -26.00% | -20.83% |
| Текущая просадка | -11.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PTBD и XTR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и XTR
С начала года, PTBD показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 23.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и XTR
И PTBD, и XTR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTBD c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и XTR
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности XTR в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 6.63% | 6.56% | 6.15% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и XTR
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и XTR
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.05%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.