Сравнение PTBD с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
PTBD и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и XTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | -0.88% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и XTR
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Доходность на риск
PTBD vs. XTR — Ранг доходности на риск
PTBD
XTR
Сравнение PTBD c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.05 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.53 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.65 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.30 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.05 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.52 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и XTR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и XTR
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности XTR в 18.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и XTR
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и XTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -20.83% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -8.51% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -6.17% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -6.13% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.23% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и XTR
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.93%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 4.24% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 8.29% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 13.17% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 13.87% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 13.87% | -5.99% |