Сравнение PTBD с IBHE
PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - PTBD tracks the Pacer Trendpilot US Bond Index while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTBD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTBD и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 1.27% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.16% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 2.35% |
Correlation
The correlation between PTBD and IBHE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between PTBD and IBHE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTBD vs. IBHE — Ранг доходности на риск
PTBD
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTBD c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTBD | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTBD и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTBD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTBD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | — | — |
Сравнение комиссий PTBD и IBHE
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и IBHE
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.88% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
PTBD and IBHE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.
PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.87% for IBHE.
PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для PTBD и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор