Сравнение PTBD с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
PTBD и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 2.26% |
Доходность по периодам
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и IBHE
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
PTBD vs. IBHE — Ранг доходности на риск
PTBD
IBHE
Сравнение PTBD c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 2.90 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 4.09 | -4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 5.38 | -5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 49.80 | -49.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.90 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.87 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и IBHE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и IBHE
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и IBHE
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, примерно равная максимальной просадке IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -26.91% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -0.69% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -8.51% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | 0.00% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -1.45% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.08% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и IBHE
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.00% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 0.49% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 1.33% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 4.90% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 11.67% | -3.79% |