PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTBD с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTBD с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - PTBD tracks the Pacer Trendpilot US Bond Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTBD returned -1.56%/yr vs 3.40%/yr for BSJR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности PTBD и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTBD показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

PTBD

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.46%
3 года*
5.04%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTBD и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		0.89%2.49%4.24%8.84%-20.88%0.47%10.62%2.49%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%2.07%

Correlation

The correlation between PTBD and BSJR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.61

The correlation between PTBD and BSJR shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PTBD:
PTBD с NUHYPTBD с OVTPTBD с BNDPTBD с IGEBPTBD с XTRPTBD с SCHDPTBD с TLT
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

PTBD vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTBD
Ранг доходности на риск PTBD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTBD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTBD c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTBDBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.27

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.51

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.13

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

19.06

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTBD vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTBD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BSJR равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTBD и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTBDBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.27

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.51

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PTBD и BSJR

Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTBDBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-22.58%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.16%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-3.15%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-16.37%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-0.11%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.25%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.25%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PTBD и BSJR

Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTBDBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.59%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

1.45%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

2.12%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

6.73%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

9.36%

-1.56%

Сравнение комиссий PTBD и BSJR

PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTBD и BSJR

Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.88%5.62%6.56%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%

Часто задаваемые вопросы

PTBD and BSJR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTBD has higher volatility (1.24%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, PTBD dropped -26.00% vs BSJR's -22.58%.

On 5-year performance, BSJR leads with 3.40% vs -1.56% for PTBD. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSJR has performed better with a 3.40% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.

PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 5.74% for BSJR.

PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTBD и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор