PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

PTA управляется Cohen & Steers. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%.

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PCSFXPTA с CSUIXPTA с PSFPTA с JPCPTA с HPSPTA с CPXIXPTA с HPI
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий PTA и NPSRX

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

PTA vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTANPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.15

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.98

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.42

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

9.75

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTANPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.15

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Корреляция

Корреляция между PTA и NPSRX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и NPSRX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок PTA и NPSRX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTANPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-62.52%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-3.46%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-17.65%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-2.45%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.85%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.86%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и NPSRX

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTANPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

1.59%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

2.34%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

3.71%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

4.97%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

6.32%

+7.83%