PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

PTA управляется Cohen & Steers. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%.

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с HPIPTA с DPIIXPTA с LPXZXPTA с CSDIXPTA с CSRIXPTA с CSRSX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий PTA и CPXIX

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

PTA vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTACPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.90

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.36

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.71

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

6.83

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTACPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.90

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.14

-0.95

Корреляция

Корреляция между PTA и CPXIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и CPXIX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PTA и CPXIX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTACPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-25.56%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-3.26%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-20.00%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-3.00%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-2.72%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.82%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и CPXIX

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTACPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

1.21%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

1.76%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

3.15%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

4.67%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

6.14%

+8.00%