PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с TDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 36.07% for TDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSWD показывает доходность 22.48%, а TDV немного выше – 23.09%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.42%
1 месяц
10.03%
С начала года
23.09%
6 месяцев
21.07%
1 год
36.07%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и TDV

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		23.09%16.05%9.72%4.23%

Correlation

The correlation between PSWD and TDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.63

The correlation between PSWD and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и TDV

Секторы
PSWD
TDV

Технологии

98.3%
90.2%

Недвижимость

0.9%

-

Промышленность

0.5%
5.1%

Финансовые услуги

0.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
98.3%
TDV
90.2%

Недвижимость

PSWD
0.9%
TDV

-

Промышленность

PSWD
0.5%
TDV
5.1%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
TDV
4.7%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
TDV

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
TDV

-

Энергетика

PSWD
0.0%
TDV

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
TDV

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

PSWD vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.10

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.84

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.79

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

13.11

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.10

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PSWD и TDV

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-32.78%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-9.55%

-14.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.42%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.36%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.76%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и TDV

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

5.07%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

12.72%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

17.29%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

20.45%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

23.20%

+0.48%

Сравнение комиссий PSWD и TDV

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и TDV

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TDV в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.93%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and TDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to TDV (5.07%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, TDV leads with 36.07% vs 15.26% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDV has performed better with a 36.07% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор