PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с XOEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 28.12% for XOEX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью 9.69%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и XOEX

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%6.96%

Correlation

The correlation between PSWD and XOEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.53

The correlation between PSWD and XOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и XOEX

Секторы
PSWD
XOEX

Технологии

98.3%
26.7%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Промышленность

0.5%
14.6%

Финансовые услуги

0.1%
15.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
4.8%

Здравоохранение

0.1%
16.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.7%

Энергетика

0.0%
3.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Коммунальные услуги

0.0%
2.6%

Технологии

PSWD
98.3%
XOEX
26.7%

Недвижимость

PSWD
0.9%
XOEX
1.1%

Промышленность

PSWD
0.5%
XOEX
14.6%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
XOEX
15.5%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
XOEX
5.1%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
XOEX
4.8%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
XOEX
16.7%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
XOEX
7.7%

Энергетика

PSWD
0.0%
XOEX
3.4%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
XOEX
1.7%

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
XOEX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с CA
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRMXOEX с BLCR

Доходность на риск

PSWD vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.58

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.70

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.86

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

15.43

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XOEX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.58

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.27

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PSWD и XOEX

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-14.68%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-7.31%

-16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.53%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-2.65%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

1.83%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и XOEX

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

3.18%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

8.30%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

10.96%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

13.42%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

13.42%

+10.26%

Сравнение комиссий PSWD и XOEX

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и XOEX

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XOEX в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and XOEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to XOEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs XOEX's -14.68%.

On 1-year performance, XOEX leads with 28.12% vs 15.26% for PSWD. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOEX has performed better with a 28.12% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while XOEX is Large Cap Blend Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.15% for XOEX.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор