Сравнение PSWD с BUG
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSWD returned 22.21%/yr vs 20.20%/yr for BUG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSWD показывает доходность 34.79%, а BUG немного выше – 35.36%.
PSWD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 42.24%
- С начала года
- 34.79%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.69%
BUG
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 51.69%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.01M | $54.45M | $45.59M | |
| $75.47K | $64.95K | $74.76K |
Сравнение доходности по годам PSWD и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 34.79% | 1.69% | 9.46% | 18.58% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 35.36% | -5.04% | 9.59% | 23.69% |
Correlation
The correlation between PSWD and BUG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between PSWD and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSWD и BUG
Секторы
PSWD
BUG
Технологии
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
PSWD
BUG
Промышленность
PSWD
BUG
-
Недвижимость
PSWD
BUG
-
Коммуникационные услуги
PSWD
BUG
Финансовые услуги
PSWD
BUG
-
Потребительский циклический сектор
PSWD
BUG
Здравоохранение
PSWD
BUG
Потребительский защитный сектор
PSWD
BUG
Энергетика
PSWD
BUG
-
Коммунальные услуги
PSWD
BUG
-
Сырьевые материалы
PSWD
BUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. BUG — Ранг доходности на риск
PSWD
BUG
Сравнение PSWD c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.65 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 1.42 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD и BUG
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -41.66% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | -35.16% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -37.69% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.81% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -14.22% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 16.09% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и BUG
Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 9.61%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 11.48% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 27.98% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 33.08% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 29.10% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 29.51% | -5.36% |
Сравнение комиссий PSWD и BUG
PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и BUG
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.58% | 0.88% | 1.49% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PSWD and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUG has higher volatility (11.48%) compared to PSWD (9.61%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs BUG's -41.66%.
On 3-year performance, PSWD leads with 22.21% vs 20.20% for BUG. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSWD has performed better with a 22.21% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
PSWD has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.03% for BUG.
PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.50% for BUG.
PSWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор