PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с BUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 2.89% for BUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 20.72%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и BUG

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%20.64%

Correlation

The correlation between PSWD and BUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between PSWD and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и BUG

Секторы
PSWD
BUG

Технологии

98.3%
99.9%

Недвижимость

0.9%

-

Промышленность

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Здравоохранение

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
98.3%
BUG
99.9%

Недвижимость

PSWD
0.9%
BUG

-

Промышленность

PSWD
0.5%
BUG

-

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
BUG

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
BUG
0.0%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
BUG
0.0%

Энергетика

PSWD
0.0%
BUG

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
BUG

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEXPSWD с CA
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY

Доходность на риск

PSWD vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.09

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.34

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.08

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

0.16

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PSWD и BUG

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-41.66%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-37.69%

+13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.62%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-14.42%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

18.36%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и BUG

Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 11.00%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

14.07%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

25.81%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

30.78%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

28.47%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

29.33%

-5.65%

Сравнение комиссий PSWD и BUG

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и BUG

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности BUG в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSWD and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to PSWD (11.00%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs BUG's -41.66%.

On 1-year performance, PSWD leads with 15.26% vs 2.89% for BUG. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSWD has performed better with a 15.26% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.03% for BUG.

PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.50% for BUG.

PSWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор