PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с HYRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с HYRM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 6.67% for HYRM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и HYRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у HYRM с доходностью 1.50%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.67%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и HYRM

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%5.50%

Correlation

The correlation between PSWD and HYRM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов PSWD и HYRM

Секторы
PSWD
HYRM

Технологии

98.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Промышленность

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
92.7%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
98.3%
HYRM

-

Недвижимость

PSWD
0.9%
HYRM

-

Промышленность

PSWD
0.5%
HYRM

-

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
HYRM
92.7%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
HYRM

-

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
HYRM

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
HYRM

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
HYRM

-

Энергетика

PSWD
0.0%
HYRM

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
HYRM

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
HYRM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с XOEXPSWD с CA
Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с CRTCHYRM с XOEXHYRM с CHPSHYRM с BHYB

Доходность на риск

PSWD vs. HYRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c HYRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDHYRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.98

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.00

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.30

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

14.20

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. HYRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа HYRM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и HYRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDHYRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.98

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PSWD и HYRM

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и HYRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDHYRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-12.42%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-2.53%

-21.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.05%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-2.57%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

0.59%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и HYRM

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDHYRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

1.05%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

3.22%

+17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

4.22%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

7.87%

+15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

7.87%

+15.81%

Сравнение комиссий PSWD и HYRM

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и HYRM

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HYRM в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and HYRM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs HYRM's -12.42%.

On 1-year performance, PSWD leads with 15.26% vs 6.67% for HYRM. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSWD has performed better with a 15.26% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while HYRM is High Yield Bonds. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.30% for HYRM.

HYRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и HYRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор