PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с ESTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с ESTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while ESTC (Elastic N.V.) is a stock. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs -23.43% for ESTC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -15.03%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESTC

1 день
-5.16%
1 месяц
26.53%
С начала года
-15.03%
6 месяцев
-14.56%
1 год
-23.43%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и ESTC

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
ESTC
Elastic N.V.		-15.03%-23.86%-12.09%58.55%

Correlation

The correlation between PSWD and ESTC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between PSWD and ESTC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Elastic N.V.

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEXPSWD с CA
Часто сравнивают с ESTC:
ESTC с DDOGESTC с SNOWESTC с MDBESTC с METAESTC с PANWESTC с SPYESTC с QQQ

Доходность на риск

PSWD vs. ESTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ESTC
Ранг доходности на риск ESTC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDESTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.47

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.36

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.43

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

-0.85

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. ESTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDESTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.47

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.02

+0.79

Просадки

Сравнение просадок PSWD и ESTC

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки ESTC в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и ESTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDESTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-76.82%

+53.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-54.17%

+30.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-65.68%

+62.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-39.92%

+33.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

27.67%

-17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и ESTC

Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 11.00%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDESTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

18.63%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

41.10%

-20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

50.61%

-25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

58.89%

-35.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

57.95%

-34.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и ESTC

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ESTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ESTC
Elastic N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and ESTC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESTC has higher volatility (18.63%) compared to PSWD (11.00%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs ESTC's -76.82%.

PSWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и ESTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор