Сравнение PSWD с ESTC
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while ESTC (Elastic N.V.) is a stock. Over the past 3 years, PSWD returned 20.15%/yr vs -3.54%/yr for ESTC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и ESTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -17.67%.
PSWD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 29.52%
- С начала года
- 31.18%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESTC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -17.67%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и ESTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 31.18% | 1.69% | 9.46% | 18.58% |
ESTC Elastic N.V. | -17.67% | -23.86% | -12.09% | 59.25% |
Correlation
The correlation between PSWD and ESTC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between PSWD and ESTC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. ESTC — Ранг доходности на риск
PSWD
ESTC
Сравнение PSWD c ESTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD | ESTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.50 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.89 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD и ESTC
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки ESTC в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и ESTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | ESTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -76.82% | +53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | -54.17% | +30.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -67.64% | +43.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -66.75% | +63.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -40.31% | +33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 30.31% | -19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и ESTC
Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 9.47%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | ESTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 13.41% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 41.96% | -18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 51.56% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 59.13% | -35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 57.74% | -33.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и ESTC
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ESTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.59% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and ESTC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESTC has higher volatility (13.41%) compared to PSWD (9.47%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs ESTC's -76.82%.
PSWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и ESTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор