Сравнение PSWD с ESTC

С начала года, PSWD показывает доходность -9.13%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -33.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSWD и ESTC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как ESTC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PSWD за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и ESTC.

Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 7.87%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.