PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 25.78% for CIBR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и CIBR

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%17.63%

Correlation

The correlation between PSWD and CIBR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between PSWD and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и CIBR

Секторы
PSWD
CIBR

Технологии

98.3%
94.0%

Недвижимость

0.9%

-

Промышленность

0.5%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
98.3%
CIBR
94.0%

Недвижимость

PSWD
0.9%
CIBR

-

Промышленность

PSWD
0.5%
CIBR
3.5%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
CIBR

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
CIBR

-

Энергетика

PSWD
0.0%
CIBR

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
CIBR

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с HYRMPSWD с XOEXPSWD с CA
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

PSWD vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.06

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.56

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.18

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

2.79

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PSWD и CIBR

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-33.89%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-21.99%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.81%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.66%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

9.25%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и CIBR

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 11.00% и 10.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

10.90%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

20.90%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

24.50%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

24.95%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

23.60%

+0.08%

Сравнение комиссий PSWD и CIBR

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и CIBR

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and CIBR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to CIBR (10.90%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs CIBR's -33.89%.

On 1-year performance, CIBR leads with 25.78% vs 15.26% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 10.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 25.78% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.45% for CIBR.

PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.60% for CIBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор