PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с IDGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 63.37% for IDGT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 53.90%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-1.58%
1 месяц
8.43%
С начала года
53.90%
6 месяцев
49.82%
1 год
63.37%
3 года*
25.08%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и IDGT

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		53.90%6.79%26.71%-9.13%

Correlation

The correlation between PSWD and IDGT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.58

The correlation between PSWD and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и IDGT

Секторы
PSWD
IDGT

Технологии

98.3%
60.7%

Недвижимость

0.9%
34.3%

Промышленность

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
98.3%
IDGT
60.7%

Недвижимость

PSWD
0.9%
IDGT
34.3%

Промышленность

PSWD
0.5%
IDGT

-

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
IDGT

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
IDGT

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
IDGT

-

Энергетика

PSWD
0.0%
IDGT

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
IDGT

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

PSWD vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
3.13

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.96

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

7.54

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

22.58

-21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

3.13

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.18

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PSWD и IDGT

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-77.95%

+54.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-8.45%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.58%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-19.91%

+13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.81%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и IDGT

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

7.87%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

16.35%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

20.41%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

23.20%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

23.29%

+0.39%

Сравнение комиссий PSWD и IDGT

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и IDGT

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что сопоставимо с доходностью IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and IDGT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to IDGT (7.87%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs IDGT's -77.95%.

On 1-year performance, IDGT leads with 63.37% vs 15.26% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDGT has performed better with a 63.37% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

PSWD and IDGT have nearly identical dividend yields, around 0.72%.

PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор