PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSWD с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с FXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSWD returned 20.15%/yr vs 18.58%/yr for FXU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 12.12%.

PSWD

1 день
-1.30%
1 месяц
14.42%
6 месяцев
29.52%
С начала года
31.18%
1 год
21.10%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и FXU

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		31.18%1.69%9.46%18.58%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%21.86%22.50%-1.00%

Correlation

The correlation between PSWD and FXU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.13

The correlation between PSWD and FXU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и FXU

Секторы
PSWD
FXU

Технологии

97.8%

-

Промышленность

1.2%
4.0%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
92.4%

Технологии

PSWD
97.8%
FXU

-

Промышленность

PSWD
1.2%
FXU
4.0%

Недвижимость

PSWD
0.5%
FXU

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
FXU

-

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
FXU

-

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
FXU

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
FXU

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
FXU

-

Энергетика

PSWD
0.0%
FXU
3.6%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
FXU

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
FXU
92.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с CIBRPSWD с ESTCPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

PSWD vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSWDFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.49

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.06

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.36

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

5.98

-3.97

PSWD vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSWD и FXU

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-49.00%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-8.63%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-17.46%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.14%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-7.61%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

3.40%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и FXU

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

4.63%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

10.79%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

13.61%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

16.61%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

18.36%

+5.70%

Сравнение комиссий PSWD и FXU

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и FXU

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FXU в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.59%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and FXU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (9.47%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs FXU's -49.00%.

On 3-year performance, PSWD leads with 20.15% vs 18.58% for FXU. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSWD has performed better with a 20.15% return vs 18.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.59% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while FXU is Utilities Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор