PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTL с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTL с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTL и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTL и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		17.26%32.70%-4.09%6.90%-14.53%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

PSTL

1 день
0.65%
1 месяц
-10.58%
С начала года
17.26%
6 месяцев
23.57%
1 год
39.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DEAPSTL с DXPSTL с SBRAPSTL с VICIPSTL с DLRPSTL с PRUPSTL с STAG
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

PSTL vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTL c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTLGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.95

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.47

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.77

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

10.77

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTL vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTLGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.13

-0.87

Корреляция

Корреляция между PSTL и GDE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и GDE

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		5.21%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и GDE

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTLGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-32.01%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-22.66%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-16.07%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.75%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.84%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и GDE

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 8.35%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTLGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

12.02%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

25.26%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

32.25%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

26.19%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

26.19%

+1.24%