PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-4.69%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%22.42%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.16% против 8.31% соответственно.

PSTKX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.41%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.59%
10 лет*
14.16%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с VOOPSTKX с JEPQPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с prwcx
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PSTKX и SGOIX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund

Доходность на риск

PSTKX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.21

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.80

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.59

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

10.79

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.21

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между PSTKX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и SGOIX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.59%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и SGOIX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-35.54%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.35%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-21.39%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-24.79%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-8.91%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.57%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.72%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и SGOIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 5.47%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.40%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.85%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

13.64%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

11.77%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

11.37%

+7.31%