Сравнение PSTKX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.16% против 10.65% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и QUERX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
PSTKX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
PSTKX
QUERX
Сравнение PSTKX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.34 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.06 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и QUERX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и QUERX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -30.81% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -8.92% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -22.04% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -30.81% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -4.33% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.95% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.95% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и QUERX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.81% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 5.75% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 12.05% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.08% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.23% | +3.45% |