Сравнение PSTKX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -7.47% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.42% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 13.82% против 4.25% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 13.82%
PONAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и PONAX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
PSTKX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PONAX
Сравнение PSTKX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.48 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.11 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.76 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 7.07 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.47 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и PONAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PONAX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности PONAX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.99% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.20% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PONAX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -13.64% | -48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -3.69% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -13.64% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -13.64% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -3.24% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -1.80% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 0.92% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PONAX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 1.88% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 2.61% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 4.24% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 4.72% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 4.16% | +14.50% |