PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с PCCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTKX с PCCOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) and PCCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PSTKX returned 12.14%/yr vs 14.84%/yr for PCCOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PSTKX charges 0.51%/yr vs 0.34%/yr for PCCOX.

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и PCCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTKX показывает доходность 11.84%, а PCCOX немного выше – 12.13%.

PSTKX

1 день
0.14%
1 месяц
5.95%
С начала года
11.84%
6 месяцев
5.75%
1 год
22.45%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.14%
10 лет*
15.74%

PCCOX

1 день
0.28%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.21%
1 год
28.59%
3 года*
23.33%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTKX и PCCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.84%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%21.39%
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		12.13%16.49%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%

Correlation

The correlation between PSTKX and PCCOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between PSTKX and PCCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с JEPQPSTKX с VOOPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с RSSB
Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с COSSXPCCOX с VOOPCCOX с PRUIXPCCOX с APHKXPCCOX с SPMOPCCOX с BDSIXPCCOX с PRCOX

Доходность на риск

PSTKX vs. PCCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c PCCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXPCCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.48

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.44

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.18

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

14.88

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. PCCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа PCCOX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и PCCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXPCCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.48

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и PCCOX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PCCOX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PCCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTKXPCCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-34.42%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-9.30%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.37%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.90%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-4.50%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.98%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и PCCOX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 2.79%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTKXPCCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.06%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.38%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

11.93%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.33%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.71%

-0.01%

Сравнение комиссий PSTKX и PCCOX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PCCOX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и PCCOX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности PCCOX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.10%1.23%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%0.00%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.58%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PSTKX and PCCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCCOX has higher volatility (3.06%) compared to PSTKX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PSTKX dropped -62.59% vs PCCOX's -34.42%.

PCCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTKX и PCCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор