Сравнение PSTKX с PCCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PCCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и PCCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -7.47% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 21.39% |
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -7.20% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTKX показывает доходность -7.47%, а PCCOX немного выше – -7.20%.
PSTKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 13.82%
PCCOX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и PCCOX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PCCOX в 0.34%.
Доходность на риск
PSTKX vs. PCCOX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PCCOX
Сравнение PSTKX c PCCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PCCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.82 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.28 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 4.60 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PCCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и PCCOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PCCOX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности PCCOX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.99% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.91% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PCCOX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PCCOX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PCCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | PCCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -34.42% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -12.19% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -24.90% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -9.30% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.57% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.63% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PCCOX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) имеют волатильность 4.32% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PCCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.50% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 8.86% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 18.14% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.26% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.78% | -0.12% |