Сравнение PSTKX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund	-4.69%	11.51%	25.03%	26.53%	-21.20%	28.03%	18.27%	46.11%	-5.56%	21.39%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

PSTKX

1 день: 3.01%

1 месяц: -5.29%

С начала года: -4.69%

6 месяцев: -7.82%

1 год: 10.41%

3 года*: 16.13%

5 лет*: 9.59%

10 лет*: 14.16%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO StocksPLUS Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PSTKX:

PSTKX с PSLDX PSTKX с SPY PSTKX с VOO PSTKX с JEPQ PSTKX с NTSX PSTKX с SPMO PSTKX с prwcx

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий PSTKX и PAGDX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

PSTKX

PIMCO StocksPLUS Fund

Доходность на риск

PSTKX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSTKX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	1.73	-1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.89	2.47	-1.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.37	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	3.19	-2.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.18	16.11	-13.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSTKX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	1.73	-1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.71	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.76	-0.22

Корреляция

Корреляция между PSTKX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и PAGDX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund	13.59%	12.67%	12.28%	2.89%	9.61%	14.34%	3.96%	23.49%	20.86%	1.32%	1.03%	10.86%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и PAGDX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSTKX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.59%	-38.03%	-24.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.72%	-13.80%	+0.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.37%	-36.66%	+9.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.12%	-5.78%	-5.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.38%	-7.46%	-1.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.29%	2.73%	+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и PAGDX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 5.47%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSTKX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.47%	6.78%	-1.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.52%	13.91%	-2.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.71%	25.70%	-5.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.40%	24.53%	-7.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.68%	25.10%	-6.42%

Сравнение PSTKX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и PAGDX

Сравнение доходности по годам PSTKX и PAGDX

Доходность по периодам

PSTKX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSTKX и PAGDX

Доходность на риск

PSTKX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

PSTKX

PAGDX

Сравнение PSTKX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSTKX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)