Сравнение PSTKX с ALSMX
PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PSTKX returned 11.08%/yr vs 12.38%/yr for ALSMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSTKX charges 0.51%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и ALSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 24.19%.
PSTKX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 15.76%
ALSMX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTKX и ALSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 8.58% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 0.29% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 24.19% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% | 0.00% |
Correlation
The correlation between PSTKX and ALSMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between PSTKX and ALSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTKX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск
PSTKX
ALSMX
Сравнение PSTKX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTKX | ALSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.20 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 17.85 | -13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и ALSMX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и ALSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTKX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -97.87% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -9.42% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -97.87% | +78.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -97.87% | +70.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -96.46% | +93.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -28.57% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.21% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и ALSMX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 4.79%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTKX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.67% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.37% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 17.09% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 1,292.58% | -1,275.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 1,135.67% | -1,116.96% |
Сравнение комиссий PSTKX и ALSMX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и ALSMX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности ALSMX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.77% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.20% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
Часто задаваемые вопросы
PSTKX and ALSMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (6.67%) compared to PSTKX (4.79%). In terms of maximum drawdown, PSTKX dropped -62.59% vs ALSMX's -97.87%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTKX и ALSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор