Сравнение PSTIX с UIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 0.89% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -15.10% против -24.63% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
UIPIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 19.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- -24.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и UIPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.
Доходность на риск
PSTIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UIPIX
Сравнение PSTIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.63 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.42 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.56 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.08 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.01 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и UIPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UIPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.58% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UIPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -99.98% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -49.64% | +25.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -93.53% | +60.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -99.07% | +15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -99.89% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -80.78% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 37.09% | -16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UIPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 11.34% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 22.91% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 40.74% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 420.65% | -404.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 298.90% | -275.16% |