PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PTY

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 8.78%/yr for PTY. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PTY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: -10.26% против 8.78% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PTY

1 день
0.58%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
-0.66%
1 год
-3.07%
3 года*
5.67%
5 лет*
0.22%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-0.66%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PSTIX and PTY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PSTIX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.28

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-0.31

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.95

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.20

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.37

-1.15

PSTIX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PTY равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PTY

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-60.86%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.44%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-16.04%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-41.38%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-46.55%

-20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-9.84%

-80.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-8.62%

-48.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

8.29%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PTY

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.48%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.80%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

10.99%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.27%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.18%

-3.69%

Сравнение комиссий PSTIX и PTY

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PTY

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PTY в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.78%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PTY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to PTY (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PTY's -60.86%.

PTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор