PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PISIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 12.08%/yr for PISIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: -16.38% против 12.08% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

PISIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.39%
С начала года
9.81%
6 месяцев
5.21%
1 год
18.76%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.81%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Correlation

The correlation between PSTIX and PISIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2004 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between PSTIX and PISIX has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SPY

Доходность на риск

PSTIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXPISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.30

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.78

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.75

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

6.24

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PISIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.30

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.82

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.83

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.55

-1.04

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PISIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-57.47%

-37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-10.71%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-15.21%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-18.93%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-35.44%

-48.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

0.00%

-95.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-7.20%

-51.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.00%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.57%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

12.75%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

14.44%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.19%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

14.61%

+9.14%

Сравнение комиссий PSTIX и PISIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PISIX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.68%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PISIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PISIX has higher volatility (3.57%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PISIX's -57.47%.

PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор