PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PISIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 12.60%/yr for PISIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: -10.26% против 12.60% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PISIX

1 день
0.59%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
12.84%
С начала года
12.84%
1 год
21.80%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		12.84%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Correlation

The correlation between PSTIX and PISIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2004 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between PSTIX and PISIX has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с VTIAXPISIX с SPYPISIX с AVEM

Доходность на риск

PSTIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.50

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.04

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.05

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

7.31

-8.83

PSTIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PISIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PISIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-57.47%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.71%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-15.21%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-18.93%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-35.44%

-31.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-0.39%

-89.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-7.18%

-50.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

3.00%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PISIX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.94%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

13.14%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

14.63%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.25%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

14.39%

+3.10%

Сравнение комиссий PSTIX и PISIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PISIX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PISIX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.91%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PISIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to PISIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PISIX's -57.47%.

PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор