PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с DXQLX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 35.50%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -10.26% против 35.50% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

DXQLX

1 день
2.98%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
32.01%
С начала года
32.01%
1 год
57.96%
3 года*
40.37%
5 лет*
19.84%
10 лет*
35.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		32.01%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-7.68%68.61%

Correlation

The correlation between PSTIX and DXQLX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

-0.86

The correlation between PSTIX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

PSTIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.75

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.25

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.55

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.94

-10.46

PSTIX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и DXQLX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-92.39%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-21.88%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-37.99%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-60.79%

+23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-60.79%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-2.47%

-87.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-26.02%

-31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

6.23%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и DXQLX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

16.87%

-12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

26.10%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

31.97%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

42.67%

-26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

44.58%

-27.09%

Сравнение комиссий PSTIX и DXQLX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и DXQLX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DXQLX в 11.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		11.21%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and DXQLX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (16.87%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs DXQLX's -92.39%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор