PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с DXQLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 35.10%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 33.48%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -16.38% против 35.10% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

DXQLX

1 день
-0.89%
1 месяц
10.55%
С начала года
33.48%
6 месяцев
29.28%
1 год
71.09%
3 года*
44.10%
5 лет*
22.70%
10 лет*
35.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		33.48%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Correlation

The correlation between PSTIX and DXQLX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

-0.85

The correlation between PSTIX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

PSTIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
2.46

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.01

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.16

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

11.55

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

2.46

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.54

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.25

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.11

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и DXQLX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-96.04%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-21.88%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-37.99%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-60.79%

+23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-87.23%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-1.38%

-93.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-51.59%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

5.97%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и DXQLX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

7.63%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

21.23%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

28.07%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

42.10%

-25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

138.59%

-114.84%

Сравнение комиссий PSTIX и DXQLX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и DXQLX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		11.08%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and DXQLX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (7.63%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs DXQLX's -96.04%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор