Сравнение PSTIX с DXQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и DXQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -15.10% против 29.62% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и DXQLX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.
Доходность на риск
PSTIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
PSTIX
DXQLX
Сравнение PSTIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.90 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.56 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.64 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 5.76 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.90 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.09 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.01 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и DXQLX составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и DXQLX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и DXQLX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DXQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -97.24% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -22.05% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -60.79% | +27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -87.23% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -16.89% | -79.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -66.35% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 6.29% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и DXQLX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 11.85% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 22.83% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 40.60% | -22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 42.31% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 316.45% | -292.71% |