Сравнение PSTIX с DXKLX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -3.11%/yr for DXKLX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у DXKLX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -16.38% против -3.11% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
DXKLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -7.62%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам PSTIX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -3.48% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between PSTIX and DXKLX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between PSTIX and DXKLX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
PSTIX
DXKLX
Сравнение PSTIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.02 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -0.05 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.02 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.16 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и DXKLX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -47.64% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -8.26% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -15.07% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -42.57% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -47.64% | -36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -42.09% | -53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -15.03% | -43.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 2.93% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и DXKLX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.69% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 5.86% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 8.36% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.02% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 12.44% | +11.31% |
Сравнение комиссий PSTIX и DXKLX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и DXKLX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.76% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and DXKLX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXKLX has higher volatility (2.69%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs DXKLX's -47.64%.
DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор