Сравнение PSTIX с DXKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и DXKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -1.84% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -15.10% против -2.85% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
DXKLX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и DXKLX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DXKLX в 1.35%.
Доходность на риск
PSTIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
PSTIX
DXKLX
Сравнение PSTIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.06 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 0.16 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.18 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.40 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.06 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.17 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и DXKLX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и DXKLX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.74% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и DXKLX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DXKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -47.64% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -6.32% | -18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -42.57% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -47.64% | -35.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -41.11% | -55.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -14.80% | -52.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 2.82% | +17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и DXKLX
PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.38% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 5.61% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 9.36% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.02% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 12.47% | +11.27% |