Сравнение PSTIX с DXKLX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -3.52%/yr for DXKLX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у DXKLX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -10.26% против -3.52% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
DXKLX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- -3.29%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -1.46%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- -3.52%
Сравнение доходности по годам PSTIX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -3.29% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between PSTIX and DXKLX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between PSTIX and DXKLX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
PSTIX
DXKLX
Сравнение PSTIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.21 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.53 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и DXKLX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -47.64% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -8.26% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -14.57% | -19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -42.57% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -47.64% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -41.98% | -48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -15.11% | -42.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 3.35% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и DXKLX
PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.80% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 6.27% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 8.32% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.03% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.42% | +5.07% |
Сравнение комиссий PSTIX и DXKLX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и DXKLX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DXKLX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.76% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and DXKLX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to DXKLX (2.80%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs DXKLX's -47.64%.
DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор