Сравнение PSTIX с BEARX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -14.51%/yr for BEARX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -10.26% против -14.51% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
BEARX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -7.39%
- С начала года
- -7.39%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -15.03%
- 5 лет*
- -11.61%
- 10 лет*
- -14.51%
Сравнение доходности по годам PSTIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.39% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between PSTIX and BEARX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between PSTIX and BEARX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
PSTIX
BEARX
Сравнение PSTIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.88 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.75 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и BEARX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -95.75% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -16.55% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -44.46% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -52.48% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -79.85% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -95.65% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -61.12% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 8.26% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и BEARX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.79% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.15% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 12.40% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.13% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.69% | +0.80% |
Сравнение комиссий PSTIX и BEARX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и BEARX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BEARX в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.25% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and BEARX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (5.79%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs BEARX's -95.75%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор