Сравнение PSTIX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 5.33% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTIX показывает доходность 5.33%, а BEARX немного выше – 5.54%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -15.33% против -13.59% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -15.33%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и BEARX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
PSTIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
PSTIX
BEARX
Сравнение PSTIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.82 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.12 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.44 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.54 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.82 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.01 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и BEARX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и BEARX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и BEARX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -95.38% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -26.53% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -48.32% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -78.77% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -95.04% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.76% | -60.85% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 21.58% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и BEARX
PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеют волатильность 5.10% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.93% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.20% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 15.37% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.01% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 16.64% | +7.12% |