PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTAP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NTAP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTAP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTAP
NetApp, Inc.		-4.25%-5.87%34.16%51.15%-32.92%42.47%10.94%7.43%9.67%59.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NTAP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.15% против 14.06% соответственно.

NTAP

1 день
-0.34%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-13.09%
1 год
16.38%
3 года*
19.47%
5 лет*
9.29%
10 лет*
17.15%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetApp, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NTAP:
NTAP с PSTGNTAP с ANETNTAP с VOONTAP с IRMNTAP с ARCCNTAP с CSCONTAP с NTRS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NTAP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг доходности на риск NTAP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTAPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.96

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.49

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.53

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.27

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTAP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTAPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между NTAP и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и SPY

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTAP
NetApp, Inc.		2.04%1.94%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и SPY

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NTAPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-55.19%

-41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-12.05%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-24.50%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

-33.72%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-5.53%

-16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.37%

-9.09%

-48.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

2.54%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и SPY

NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTAPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.35%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

9.50%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.60%

19.06%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

17.06%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

17.92%

+16.92%