PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTAP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTAP с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTAP или SPY.

Корреляция

Корреляция между NTAP и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTAP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTAP:

-0.29

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

NTAP:

-0.09

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

NTAP:

0.99

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

NTAP:

-0.22

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

NTAP:

-0.55

SPY:

2.33

Индекс Язвы

NTAP:

17.23%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

NTAP:

37.68%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

NTAP:

-96.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NTAP:

-24.75%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции NTAP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.56% против 12.52% соответственно.

NTAP

С начала года

-13.10%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-10.87%

3 года

16.20%

5 лет

20.61%

10 лет

14.56%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetApp, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTAP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTAP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и SPY

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTAP
NetApp, Inc.		2.08%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и SPY

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и SPY

NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...