PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTAP с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTAP и ANET составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NTAP и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
330.28%
3,181.75%
NTAP
ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTAP:

1.12

ANET:

2.30

Коэф-т Сортино

NTAP:

1.79

ANET:

2.81

Коэф-т Омега

NTAP:

1.25

ANET:

1.38

Коэф-т Кальмара

NTAP:

1.39

ANET:

4.70

Коэф-т Мартина

NTAP:

5.63

ANET:

13.69

Индекс Язвы

NTAP:

6.35%

ANET:

6.83%

Дневная вол-ть

NTAP:

31.91%

ANET:

40.65%

Макс. просадка

NTAP:

-96.21%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

NTAP:

-11.64%

ANET:

-3.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTAP:

$24.90B

ANET:

$142.29B

EPS

NTAP:

$5.43

ANET:

$2.08

Цена/прибыль

NTAP:

22.56

ANET:

54.30

PEG коэффициент

NTAP:

1.92

ANET:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

NTAP:

$6.47B

ANET:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTAP:

$4.60B

ANET:

$4.26B

EBITDA (12 мес.)

NTAP:

$1.72B

ANET:

$2.83B

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность 36.90%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 91.60%. За последние 10 лет акции NTAP уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 13.59% против 39.59% соответственно.


NTAP

С начала года

36.90%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-6.43%

1 год

34.78%

5 лет

17.11%

10 лет

13.59%

ANET

С начала года

91.60%

1 месяц

18.22%

6 месяцев

33.76%

1 год

91.74%

5 лет

54.44%

10 лет

39.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTAP c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTAP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.122.30
Коэффициент Сортино NTAP, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.792.81
Коэффициент Омега NTAP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.38
Коэффициент Кальмара NTAP, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.354.70
Коэффициент Мартина NTAP, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.6313.69
NTAP
ANET

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
2.30
NTAP
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и ANET

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTAP
NetApp, Inc.
1.72%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%0.73%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и ANET

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.64%
-3.19%
NTAP
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и ANET

NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.85%
11.77%
NTAP
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTAP и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab