PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTAP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NTAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTAP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTAP
NetApp, Inc.		-4.25%-5.87%34.16%51.15%-32.92%42.47%10.94%7.43%9.67%59.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NTAP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.15% против 14.14% соответственно.

NTAP

1 день
-0.34%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-13.09%
1 год
16.38%
3 года*
19.47%
5 лет*
9.29%
10 лет*
17.15%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetApp, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NTAP:
NTAP с PSTGNTAP с SPYNTAP с ANETNTAP с IRMNTAP с ARCCNTAP с CSCONTAP с NTRS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NTAP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг доходности на риск NTAP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTAPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.01

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.53

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.55

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.31

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTAP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTAPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между NTAP и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и VOO

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTAP
NetApp, Inc.		2.04%1.94%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и VOO

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NTAPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-33.99%

-62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-11.98%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-24.52%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

-33.99%

-24.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-5.55%

-16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.37%

-3.72%

-53.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

2.55%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и VOO

NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTAPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.34%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

9.47%

+14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.60%

18.11%

+16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

16.82%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

17.99%

+16.85%