PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTAP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTAP с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTAP или VOO.

Корреляция

Корреляция между NTAP и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTAP:

-0.29

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

NTAP:

-0.09

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

NTAP:

0.99

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

NTAP:

-0.22

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

NTAP:

-0.55

VOO:

2.35

Индекс Язвы

NTAP:

17.23%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

NTAP:

37.68%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

NTAP:

-96.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NTAP:

-24.75%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции NTAP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.56% против 12.60% соответственно.

NTAP

С начала года

-13.10%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-10.87%

3 года

16.20%

5 лет

20.61%

10 лет

14.56%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetApp, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTAP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и VOO

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTAP
NetApp, Inc.		2.08%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и VOO

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и VOO

NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...