PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с VKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTAX с VKSFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, PSTAX returned 16.12%/yr vs 5.94%/yr for VKSFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTAX charges 1.20%/yr vs 0.94%/yr for VKSFX.

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и VKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VKSFX с доходностью -1.40%.

PSTAX

1 день
-1.66%
1 месяц
4.80%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.96%
1 год
8.02%
3 года*
16.12%
5 лет*
5.24%
10 лет*
13.84%

VKSFX

1 день
-0.50%
1 месяц
0.51%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-3.04%
1 год
-3.10%
3 года*
5.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTAX и VKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		4.90%6.85%25.19%34.35%-35.74%4.25%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-1.40%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%

Correlation

The correlation between PSTAX and VKSFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between PSTAX and VKSFX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с STCIXPSTAX с AMAGXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYX
Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIOVKSFX с ATGAX

Доходность на риск

PSTAX vs. VKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c VKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTAXVKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.11

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.06

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.14

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-0.27

+1.75

PSTAX vs. VKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VKSFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и VKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и VKSFX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки VKSFX в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и VKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTAXVKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-25.46%

-50.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-11.36%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-20.84%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-12.52%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-10.67%

-21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.90%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и VKSFX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTAXVKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

3.02%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

10.12%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

14.42%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

18.09%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

18.09%

+5.70%

Сравнение комиссий PSTAX и VKSFX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VKSFX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и VKSFX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности VKSFX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.23%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTAX and VKSFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTAX has higher volatility (9.33%) compared to VKSFX (3.02%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs VKSFX's -25.46%.

PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTAX и VKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор