Сравнение PST с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
PST и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 1.99% против -1.81% соответственно.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и UST
И PST, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. UST — Ранг доходности на риск
PST
UST
Сравнение PST c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.46 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.00 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.39 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.20 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PST и UST составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UST
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PST и UST
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -47.99% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -8.44% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -43.97% | +27.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -47.99% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -37.26% | -27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -14.88% | -46.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.68% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеют волатильность 3.88% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.75% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 6.39% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 11.29% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.46% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 13.19% | +0.14% |